营业时间

全国服务热线

公司门店地址

鲁润股份ca88手机版登录网址天弘现金管家货币市

日期:2019-03-05 浏览:

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。新民

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2012年06月20日-2018年09月30日)

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2012年06月20日-2018年09月30日)

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2014年10月21日-2018年09月30日)

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2015年05月07日-2018年09月30日)

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2016年07月15日-2018年09月30日)

  2、本基金于2014年10月15日起增加天弘现金管家货币C类基金份额,并于2014年10月20日起办理该类份额的申购和赎回业务,份额首次确认日为2014年10月21日。

  3、本基金于2015年05月05日起增加天弘现金管家货币D类基金份额,并于2015年05月06日起办理该类份额的申购和赎回业务,份额首次确认日为2015年05月07日。

  4、本基金于2016年07月14日起增加天弘现金管家货币E类基金份额,并于2016年07月14日起办理该类份额的申购和赎回业务,份额首次确认日为2016年07月15日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

  公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

  报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。

  本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,ca88手机版登录网址公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

  为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。

  本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。

  本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  2018年3季度,短期经济韧性仍在,但逐步有趋弱迹象,市场对于基本面下行有较强预期;通胀方面,鲁润股份PPI由于基数原因开始下行,但是CPI由于猪瘟、寿光水灾等因素导致的食品价格反弹,同比增速有所上行,市场对于通胀的担忧较为强烈。政策面方面,政府转向推动宽信用,政策方向有所调整。资金面方面,3季度初资金面快速转向宽松,与货币政策时滞有关,此后逐步收敛。债市方面,总体呈现宽幅震荡态势。

  本基金在报告期内,坚持稳健理财的投资理念,把控制流动性风险作为组合管理最重要的因素。同时结合产品持有人结构、与市场资金面同向性较强的特点,季度初缩短久期,季末抓住时点紧张的机会拉长久期,增加配置。报告期内,本组合为持有人创造了与风险相匹配的收益。

  截至2018年09月30日,天弘现金管家货币A类份额本报告期净值收益率为0.6867%,天弘现金管家货币B类份额净值收益率为0.7479%,天弘现金管家货币C类份额净值收益率为0.6995%,天弘现金管家货币D类份额净值收益率为0.6861%,天弘现金管家货币E类份额净值收益率为0.6867%,同期业绩比较基准收益率为0.3456%。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值;对于货币市场基金,只要其投资的市场(如银行间市场)可交易,即可视为交易日,下同。

  注:投资组合平均剩余期限指交易日的组合平均剩余期限,若报告期末为非交易日,“报告期末投资组合平均剩余期限”项目则列示非交易日的数据。

  根据本货币市场基金基金合同的约定,其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天。本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

  本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  本报告期内,本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  本报告期内,本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。

  为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即影子定价。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为公允价值变动损益,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  5.9.2 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  注:总申购份额含红利再投、分级份额调增和转换转入份额;总赎回份额含分级份额调减和转换转出份额。

  本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。

  投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。



ca88手机版登录网址

联系方式丨CONTACT

  • 全国热线:
  • 传真热线:
  • Q Q咨询:
  • 企业邮箱:
首页
电话
短信